2022年量化指增私募基金分析报告

【摘要】图1：2022年及12月份不同策略业绩全市场统计表格数据来源：私募排排网，数据截止至12月30日一、本期市场表现2022年指数涨跌幅表现为：中证500：-20.31% > 中证1000：-21.58

图1：2022年及12月份不同策略业绩全市场统计表格6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

数据来源：私募排排网，数据截止至12月30日6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

一、本期市场表现6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年指数涨跌幅表现为：中证500：-20.31% > 中证1000：-21.58% > 沪深300：-21.63%。12月份指数涨跌幅表现为：沪深300：0.48%> 中证1000：-4.68% > 中证500：-4.74%。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图2：规模指数2022年净值化走势6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

数据来源：同花顺(121.080, -0.72, -0.59%)，数据截止至2022年12月30日6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图3：规模指数2022年12月净值化走势6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

数据来源：同花顺，数据截止至2022年12月30日6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

中证500指数的估值水平在2022年内有所上升，沪深300及中证1000估值水平则进一步降低。截止至12月30日，指数估值水平表现为：沪深300：11.34，中证500：22.83，中证1000：28.22。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图4：规模指数2022年估值水平变化6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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截止至12月30日，指数换手率水平分别为：沪深300:0.27%，中证500:0.65%，中证1000:1.08%，12月份指数的成交热度明显下降。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图5：规模指数2022年换手率水平变化6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

数据来源：私募排排网组合大师，数据截止至12月30日6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

股指期货在2022年以浅贴水和升水开始，并同样以浅贴水和升水结束，空头行情主要体现在上半年。截止至12月30日，四大股指期货的加权平均年化基差分别为：IC: -1.69%，IF: 1.39%, IH: 1.49%, IM: -4.13%。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图6：2022年股指期货加权平均年化基差水平6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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二、指增行业表现统计6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2.1 沪深3006xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年沪深300指增代表产品超额月度表现如下图所示。截止至2022年12月30日，代表产品年度超额收益平均数为10.77%，中位数为9.86%，最大值为50.09%，最小值为-3.22%，从5月份开始超额收益月度平均数连续6个月为正。大部分产品在2022年获得正超额收益，约半数产品获得两位数的超额收益，仅个位数产品取得超额亏损。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图7：2022年沪深300指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图8：2022年沪深300指增代表产品超额收益统计数据6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图9：2022年沪深300指增代表产品月度及年度超额收益情况6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图10：2022年沪深300指增代表产品阶段性超额夏普比率6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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2.2 中证5006xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年中证500指增代表产品超额月度表现如下图所示。截止至2022年12月30日，代表产品年度超额收益平均数为16.23%，中位数为13.86%，最大值为41.72%，最小值为1.79%，平均超额为负的月份为4月、9月和10月。所有代表产品在2022年均获得正超额收益，超过2/3的产品可以获得大于2的近一年超额夏普。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图11：2022年中证500指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图12：2022年中证500指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图13：2022年中证500指增代表产品月度及年度超额收益情况6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图14：2022年中证500指增代表产品阶段性超额夏普比率6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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2.3 中证10006xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年中证1000指增代表产品超额月度表现如下图所示。截止至2022年12月30日，代表产品年度超额收益平均数为20.21%，中位数为18.70%，最大值为40.89%，最小值为9.15%，除2月份外其他月份均取得正的平均超额收益，整体超额收益水平符合年初预期。所有代表产品在2022年均获得正超额收益且多数为两位数超额，超过2/3的产品可以获得大于2的近一年超额夏普，代表产品整体表现在所有指增赛道中居首。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图15：2022年中证1000指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图16：2022年中证1000指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图17：2022年中证1000指增代表产品月度及年度超额收益情况6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图18：2022年中证1000指增代表产品阶段性超额夏普比率6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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2.4 空气指增6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年空气指增代表产品超额月度表现如下图所示。截止至2022年12月30日，代表产品年度超额收益平均数为17.50%，中位数为16.26%，最大值为48.08%，最小值为-0.27%，月度超额之间离散程度较大，相较于中证全指的超额并不稳定。除极少数产品外，其他多数代表产品在2022年获得正超额收益且多数为两位数超额，超过2/3的产品可以获得大于1的近一年超额夏普。6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

图19：2022年空气指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图20：2022年空气指增代表产品超额收益四分位图6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图21：2022年空气指增代表产品月度及年度超额收益情况6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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图22：2022年空气指增代表产品阶段性超额夏普比率6xC客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

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